Nicht zuletzt durch die aktuelle Finanzkrise rückt für die Institute das Thema Stresstesting immer weiter in den Vordergrund. Die bereits z.B. im Regelwerk der Solvabilitätsverordnung vorhandenen Vorgaben werden durch ein aktuelles Konsultationspapier des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht weiter ausgebaut.
Darauf basierend wird der Vortrag neben praktischen Erfahrungen zur Umsetzung innerhalb von Instituten auch Methoden und Verfahren erläutern sowie einen Einblick in die aktuellen regulatorischen Vorgaben erlauben. Im Detail werden die folgenden Themenbereiche dargestellt:

• Stresstest und EL-Simulation in einer Immobilienbank
• Szenarioanalysen: Vorstellung der methodischen Ansätze
• Ergebnisanalyse: Implikationen EL-Forecast für die Risikostrategie
• Ausgestaltung von Stresstests: Diskussion der regulatorischen Vorgaben

Nach Bankausbildung und BWL-Studium arbeitete Patrick Esperstedt über sechs Jahre in Berlin; zunächst als Prüfer bei der KPMG, anschließend als Referent Konzernfinanzen bei der Bankgesellschaft Berlin. 1999 wechselte er zur Hypothekenbank in Essen AG.
Als Abteilungsdirektor Unternehmensentwicklung war Patrick Esperstedt verantwortlich für die Implementierung interner Ratingverfahren in die Kreditprozesse der Bank sowie für die Ermittlung der damit verbundenen quantitativen Auswirkungen. Im Zuge der Migration der Hypothekenbank in Essen AG in die Eurohypo AG übernahm er dort die Leitung des Teams Portfolio Analysis innerhalb des Bereichs Credit Risk Management.